Sept ans plus tôt, Gaillard a acheté une vaste parcelle dans le tout jeune quartier de la plaine Monceau, à quelques pas au nord-est du parc. Il a confié à l'architecte Jules Février la construction d'une demeure qui serait à la fois un lieu de réception, un lieu de vie confortable et fonctionnel et un cadre adapté à une très riche collection de tableaux, sculptures, meubles et objets d'art du Moyen-âge et de la Renaissance. Pour répondre à cette dernière exigence, le commanditaire et son maître d'œuvre font le choix d'un style directement inspiré de l'aile Louis XII du château de Blois. De part et d'autre, deux hôtels plus petits sont construits dans le même goût, mais pour la location.
Après la mort de Gaillard en 1902, la collection est peu à peu dispersée par ses héritiers, les hôtels loués puis vendus. La Banque de France les sauve de la démolition en 1919. Elle les rachète alors pour les transformer en une succursale destinée à sa clientèle privée fortunée du quartier. Un grand hall central et la salle des coffre remplacent la cour. L'architecte Alphonse Defrasse doit naturellement adapter les anciens appartements à la nouvelle destination mais se montre dans l'ensemble très respectueux de l'œuvre de Février. La plupart des pièces ont ainsi conservé leurs boiseries anciennes. Le même respect a présidé à l'aménagement récent de la Cité de l'économie dans l'hôtel Gaillard. La visiter, c'est ainsi découvrir un lieu exceptionnel et revivre 150 ans d'architecture, d'art et d'histoire.